【供稿：米英杰】近日，会计与金融学院李艺博士等合作完成的研究成果在Nature子刊Humanities & Social Sciences Communications正式刊发。这是会计与金融学院首次在该刊发表研究成果，实现了学院在Nature子刊发表论文的重要突破。
论文题为The characteristics of financial asset price fluctuations in China-based on GARCH model。该研究围绕中国金融资产价格波动特征问题展开，基于2004年至2023年长跨度月度数据，运用GARCH、TGARCH与DCC-GARCH等模型，对货币、股票、债券、外汇和黄金五大金融市场的波动动态进行了系统分析，为理解跨市场波动传导机制、完善金融风险监测与监管框架提供了新的研究思路和实证依据。
该成果是会计与金融学院持续围绕金融风险治理、金融市场稳定等领域深化研究的重要进展，也是学院首次在Nature子刊发表研究成果的重要突破，体现了学院教师服务国家金融安全战略需求、聚焦现实问题开展学术创新的责任担当。学院将继续围绕防范化解系统性金融风险、深化金融体制改革和推动金融高质量发展要求，持续推进高水平科研成果培育，不断提升学术影响力和社会服务能力。
